PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с V60A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с V60A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and V60A.DE (Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index, while V60A.DE is a Global Allocation fund tracking the Blended Index (60% Equity / 40% Bonds). Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.DE returned 11.33%/yr vs 6.55%/yr for V60A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for V60A.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и V60A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.DE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у V60A.DE с доходностью 7.46%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

V60A.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.00%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и V60A.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%24.41%20.63%-18.04%20.19%
V60A.DE
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating		7.46%7.02%14.29%12.38%-14.22%11.62%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and V60A.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between V3AA.DE and V60A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с V60A.DE:
V60A.DE с VWCE.DEV60A.DE с VUAA.DEV60A.DE с VGWE.DEV60A.DE с SPX5.LV60A.DE с VWCG.DEV60A.DE с VUSA.DEV60A.DE с VGWL.DE

Доходность на риск

V3AA.DE vs. V60A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
V60A.DE
Ранг доходности на риск V60A.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V60A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V60A.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V60A.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V60A.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V60A.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c V60A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEV60A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.40

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.08

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

13.82

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. V60A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V60A.DE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и V60A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEV60A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.03

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и V60A.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки V60A.DE в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и V60A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DEV60A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-15.27%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-5.22%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-13.05%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-15.27%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.19%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.31%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.17%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и V60A.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Accumulating (V60A.DE) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V60A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DEV60A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.01%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

5.40%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

7.03%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

8.65%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

8.54%

+5.79%

Сравнение комиссий V3AA.DE и V60A.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии V60A.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и V60A.DE

Ни V3AA.DE, ни V60A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AA.DE and V60A.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3AA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3AA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for V60A.DE.

V3AA.DE is categorized as Global Equities, while V60A.DE is Global Allocation. V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while V60A.DE tracks Blended Index (60% Equity / 40% Bonds). Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.25% for V60A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и V60A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор