PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UVV с AMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVV (Universal Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, UVV returned 5.13%/yr vs 62.75%/yr for AMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UVV и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 5.13% против 62.75% соответственно.

UVV

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.43%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.76%
1 год
-9.48%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.47%
10 лет*
5.13%

AMD

1 день
4.02%
1 месяц
58.85%
С начала года
153.32%
6 месяцев
149.32%
1 год
362.47%
3 года*
66.35%
5 лет*
46.07%
10 лет*
62.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVV и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		3.78%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		153.32%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between UVV and AMD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.15

The correlation between UVV and AMD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UVV:

$1.73

AMD:

$3.05

Коэффициент P/E

UVV:

30.70

AMD:

177.90

Коэффициент P/S

UVV:

0.45

AMD:

23.79

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.21B

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$412.39M

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$212.91M

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SCHDUVV с SPYUVV с EXPD
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

UVV vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVVAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
5.64

-6.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
4.97

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.66

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

13.16

-13.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

27.28

-28.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVV vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 5.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVVAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

5.64

-6.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.11

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.17

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UVV и AMD

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVVAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-96.59%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-27.76%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-63.00%

+33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-65.45%

+35.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-65.45%

+19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

0.00%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-56.68%

+38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

13.36%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и AMD

Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 9.79%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVVAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

24.11%

-14.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

47.17%

-28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

64.84%

-40.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

55.25%

-30.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

56.83%

-27.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и AMD

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVV
Universal Corporation		6.18%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
10.25B
(UVV) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UVV and AMD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (24.11%) compared to UVV (9.79%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVV и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор