PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVIX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -37.30%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -13.03%.


UVIX

1 день
-1.38%
1 месяц
-22.34%
С начала года
-37.30%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-84.89%
3 года*
-80.89%
5 лет*
10 лет*

GDX

1 день
-3.95%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-16.85%
1 год
44.87%
3 года*
37.39%
5 лет*
18.40%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и GDX


2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-37.30%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
-13.03%154.77%10.63%9.98%-23.74%

Correlation

The correlation between UVIX and GDX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


2x Long VIX Futures ETF

VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

UVIX vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVIXGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.24

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.22

-4.57

UVIX vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVIX и GDX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVIXGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-80.34%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.79%

-36.28%

-49.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.36%

-36.28%

-63.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-35.61%

-64.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.59%

-40.40%

-48.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.76%

13.95%

+49.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и GDX

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.96%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVIXGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.83%

17.96%

+15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.07%

40.17%

+46.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.71%

47.80%

+64.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.06%

36.93%

+99.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.06%

37.39%

+98.67%

Сравнение комиссий UVIX и GDX

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и GDX

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.85%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UVIX and GDX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (33.83%) compared to GDX (17.96%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs GDX's -80.34%.

On 3-year performance, GDX leads with 37.39% vs -80.89% for UVIX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDX has performed better with a 37.39% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

GDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while GDX is Gold. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор