PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 41.54%/yr for GDX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 0.73%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и GDX

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-24.59%

Correlation

The correlation between UVIX and GDX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

UVIX vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.40

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.81

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.07

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.27

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.40

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.13

-0.75

Просадки

Сравнение просадок UVIX и GDX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-80.34%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-30.84%

-57.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-30.84%

-68.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-25.41%

-74.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-40.43%

-48.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

12.09%

+55.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и GDX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 16.20% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

15.49%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

37.51%

+45.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

45.49%

+66.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

36.40%

+99.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

37.17%

+98.95%

Сравнение комиссий UVIX и GDX

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и GDX

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and GDX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to GDX (15.49%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs GDX's -80.34%.

On 3-year performance, GDX leads with 41.54% vs -82.59% for UVIX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 15.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDX has performed better with a 41.54% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

GDX has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while GDX is Gold. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор