Сравнение UVIX с GDX
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.89%/yr vs 37.39%/yr for GDX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -37.30%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -13.03%.
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам UVIX и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -13.03% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -23.74% |
Correlation
The correlation between UVIX and GDX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. GDX — Ранг доходности на риск
UVIX
GDX
Сравнение UVIX c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.22 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и GDX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -80.34% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -36.28% | -49.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | -36.28% | -63.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -35.61% | -64.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -40.40% | -48.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.76% | 13.95% | +49.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и GDX
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.96%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 17.96% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.07% | 40.17% | +46.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 47.80% | +64.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.06% | 36.93% | +99.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.06% | 37.39% | +98.67% |
Сравнение комиссий UVIX и GDX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и GDX
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.85% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and GDX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to GDX (17.96%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs GDX's -80.34%.
On 3-year performance, GDX leads with 37.39% vs -80.89% for UVIX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 37.39% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
GDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while GDX is Gold. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and VanEck. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор