Сравнение UVIX с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
UVIX и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или GDX.
Основные характеристики
| UVIX | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -73.42% | 27.60% |
| Дох-ть за 1 год | -84.60% | 45.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | -1.04 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 66.57% | 7.32% |
| Дневная вол-ть | 151.82% | 31.72% |
| Макс. просадка | -99.72% | -80.57% |
| Текущая просадка | -99.72% | -33.28% |
Корреляция
Корреляция между UVIX и GDX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и GDX
С начала года, UVIX показывает доходность -73.42%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 27.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и GDX
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и GDX
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.26% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и GDX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и GDX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 37.29% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.