Сравнение UUUU с SPY

С начала года, UUUU показывает доходность -26.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.67% против 12.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.