PortfoliosLab logo
Сравнение UUUU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UUUU и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UUUU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Fuels Inc. (UUUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.82%
456.28%
UUUU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UUUU:

-0.23

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

UUUU:

0.09

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

UUUU:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

UUUU:

-0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

UUUU:

-0.52

SPY:

2.26

Индекс Язвы

UUUU:

26.56%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

UUUU:

61.66%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

UUUU:

-99.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UUUU:

-98.08%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, UUUU показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции UUUU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.57% против 11.99% соответственно.


UUUU

С начала года

-12.09%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-26.90%

1 год

-15.86%

5 лет

19.43%

10 лет

-1.57%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UUUU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UUUU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UUUU: -0.23
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UUUU: 0.09
SPY: 0.86
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UUUU: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UUUU: -0.14
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UUUU: -0.52
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа UUUU на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUUU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.51
UUUU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUU и SPY

UUUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UUUU
Energy Fuels Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UUUU и SPY

Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.08%
-9.89%
UUUU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UUUU и SPY

Energy Fuels Inc. (UUUU) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что UUUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.53%
15.12%
UUUU
SPY