Сравнение UUP с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ARK Innovation ETF (ARKK).
UUP и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UUP или ARKK.
Доходность
Сравнение доходности UUP и ARKK
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 3.66% против 11.39% соответственно.
UUP
11.04%
3.65%
5.32%
8.62%
4.20%
3.66%
ARKK
2.08%
11.31%
17.62%
22.33%
2.74%
11.39%
Основные характеристики
| UUP | ARKK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 5.52 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 14.38% |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 35.74% |
| Макс. просадка | -22.19% | -80.91% |
| Текущая просадка | -0.10% | -65.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и ARKK
И UUP, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Корреляция
Корреляция между UUP и ARKK составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UUP c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и ARKK
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.80% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и ARKK
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и ARKK
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.38%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.