PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTHR с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTHR с VDE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или VDE.

Корреляция

Корреляция между UTHR и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UTHR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,613.66%
281.59%
UTHR
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.83

VDE:

-0.44

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.26

VDE:

-0.43

Коэф-т Омега

UTHR:

1.19

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.83

VDE:

-0.52

Коэф-т Мартина

UTHR:

2.19

VDE:

-1.47

Индекс Язвы

UTHR:

12.19%

VDE:

7.58%

Дневная вол-ть

UTHR:

32.34%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

UTHR:

-27.70%

VDE:

-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 5.59% против 3.57% соответственно.

UTHR

С начала года

-15.99%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

-15.35%

1 год

25.07%

5 лет

21.74%

10 лет

5.59%

VDE

С начала года

-4.80%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-11.64%

5 лет

24.95%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.83
VDE: -0.44
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.26
VDE: -0.43
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.19
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.83
VDE: -0.52
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 2.19
VDE: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.44
UTHR
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и VDE

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок UTHR и VDE

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.70%
-14.89%
UTHR
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и VDE

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 10.61%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.61%
17.54%
UTHR
VDE