Сравнение UTHR с SCHG

С начала года, UTHR показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.59% против 14.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 10.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.