Сравнение UTF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или VOO.
Основные характеристики
| UTF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.82% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 16.77% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.57% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 20.07% | 11.55% |
| Макс. просадка | -72.63% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.25% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между UTF и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTF и VOO
С начала года, UTF показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.57% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и VOO
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.89% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% | 6.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UTF и VOO
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и VOO
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что UTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.