Сравнение UTF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или VOO.
Основные характеристики
| UTF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.24% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 38.33% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 12.25% |
| Макс. просадка | -72.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UTF и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTF и VOO
С начала года, UTF показывает доходность 29.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и VOO
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.84% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% | 6.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UTF и VOO
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и VOO
Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.