PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTF с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UTF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.05% соответственно.

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UTF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.50

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

7.29

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между UTF и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и VOO

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UTF и VOO

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-33.99%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.98%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.52%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-33.99%

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-6.29%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-3.72%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.52%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и VOO

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.29%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.44%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

18.10%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.82%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

17.99%

+5.39%