PortfoliosLab logo
Сравнение UTF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTF и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UTF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
432.57%
557.08%
UTF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.17

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

UTF:

1.59

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.61

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

UTF:

4.61

VOO:

2.27

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

UTF:

16.29%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UTF:

-3.13%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.12% соответственно.


UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.71%

1 год

16.33%

5 лет

11.44%

10 лет

9.23%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTF: 1.17
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTF: 1.59
VOO: 0.88
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTF: 1.23
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTF: 1.61
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTF: 4.61
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.54
UTF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и VOO

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UTF и VOO

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-9.90%
UTF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и VOO

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 10.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
13.96%
UTF
VOO