Сравнение UTF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или VNQ.
Основные характеристики
| UTF | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.24% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 38.33% | 31.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 7.36 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 17.07% |
| Макс. просадка | -72.62% | -73.07% |
| Текущая просадка | -1.53% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между UTF и VNQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTF и VNQ
С начала года, UTF показывает доходность 29.24%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.54% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и VNQ
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.84% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% | 6.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок UTF и VNQ
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и VNQ
Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.