Сравнение UTF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или VNQ.
Основные характеристики
| UTF | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.82% | -3.11% |
| Дох-ть за 1 год | 16.77% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.57% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 20.07% | 18.67% |
| Макс. просадка | -72.63% | -73.07% |
| Current Drawdown | -5.25% | -20.07% |
Корреляция
Корреляция между UTF и VNQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTF и VNQ
С начала года, UTF показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.57% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и VNQ
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.89% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% | 6.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок UTF и VNQ
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.63%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и VNQ
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 3.80% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.