Сравнение UTF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или SPY.
Основные характеристики
| UTF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.78% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 29.12% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.93% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.57% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.23% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.52 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.00% | 12.18% |
| Макс. просадка | -72.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.16% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между UTF и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTF и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTF показывает доходность 25.78%, а SPY немного выше – 26.83%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.23% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и SPY
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.48% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% | 6.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UTF и SPY
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и SPY
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.61% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.