PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTF с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UTF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.98% соответственно.

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

UTF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.93

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

7.30

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между UTF и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и SPY

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UTF и SPY

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UTFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-55.19%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.05%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.50%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-33.72%

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-6.24%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-9.09%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.52%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и SPY

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 4.56%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.31%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.47%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

19.05%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.06%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

17.92%

+5.46%