Сравнение UTF с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или SPHD.
Основные характеристики
| UTF | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.24% | 22.79% |
| Дох-ть за 1 год | 38.33% | 36.05% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 9.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 7.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.65 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 23.09 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 11.50% |
| Макс. просадка | -72.62% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между UTF и SPHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTF и SPHD
С начала года, UTF показывает доходность 29.24%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 22.79%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и SPHD
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности SPHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.84% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% | 6.99% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.37% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок UTF и SPHD
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и SPHD
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что UTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.