PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTBPX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTBPX с NPCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UTBPX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTBPX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%1.07%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, UTBPX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Multi Income Bond Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCEMXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSIX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с AAIIXNPCT с PGSIXNPCT с AMFIXNPCT с FASEX

Сравнение комиссий UTBPX и NPCT

UTBPX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund

Доходность на риск

UTBPX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTBPX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTBPXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.63

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.98

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.58

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTBPX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTBPX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTBPX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTBPXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.25

+0.70

Корреляция

Корреляция между UTBPX и NPCT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTBPX и NPCT

Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности NPCT в 12.56%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTBPX и NPCT

Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

UTBPXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-46.77%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-7.30%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-16.44%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-25.60%

+21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.91%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UTBPX и NPCT

Текущая волатильность для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) составляет 2.03%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что UTBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTBPXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.85%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

6.52%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

11.93%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

13.15%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

13.15%

-8.80%