Сравнение USXF с PRBLX
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) are both funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 5 years, USXF returned 15.70%/yr vs 10.33%/yr for PRBLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USXF charges 0.10%/yr vs 0.82%/yr for PRBLX.
Доходность
Сравнение доходности USXF и PRBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 6.73%.
USXF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 35.21%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- —
PRBLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам USXF и PRBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 20.76% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 6.73% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 23.89% |
Correlation
The correlation between USXF and PRBLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between USXF and PRBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USXF vs. PRBLX — Ранг доходности на риск
USXF
PRBLX
Сравнение USXF c PRBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | PRBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.37 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 5.35 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.71 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок USXF и PRBLX
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и PRBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USXF | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -42.20% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.63% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -16.31% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -26.31% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -4.05% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и PRBLX
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USXF | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.03% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.12% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 11.78% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.25% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.27% | +1.91% |
Сравнение комиссий USXF и PRBLX
USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и PRBLX
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PRBLX в 17.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 17.83% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.80% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USXF and PRBLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USXF has higher volatility (5.41%) compared to PRBLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs PRBLX's -42.20%.
USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USXF и PRBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор