Сравнение USTY.L с AIAI.L
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USTY.L returned 1.37%/yr vs 19.38%/yr for AIAI.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. USTY.L charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и AIAI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
AIAI.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 21.77%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 39.37%
- 1 год
- 79.46%
- 3 года*
- 34.61%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USTY.L и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | -2.73% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.93% | 21.02% | 20.52% | 51.61% | -33.19% | 10.85% | 63.64% | -1.77% |
Correlation
The correlation between USTY.L and AIAI.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
USTY.L
AIAI.L
Сравнение USTY.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTY.L | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.83 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 12.82 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTY.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.12 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и AIAI.L
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и AIAI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -41.66% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -16.75% | +11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -31.03% | +23.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -41.66% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -1.48% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -12.31% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 6.32% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и AIAI.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 2.21%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 10.58% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 19.88% | -15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 25.97% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 27.39% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 27.68% | -17.66% |
Сравнение комиссий USTY.L и AIAI.L
USTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и AIAI.L
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and AIAI.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
USTY.L is categorized as Government Bonds, while AIAI.L is Technology Equities. USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.05% for USTY.L and 0.49% for AIAI.L.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и AIAI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор