Сравнение USSL.TO с HPYE.TO
USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - USSL.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. USSL.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USSL.TO charges 1.34%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности USSL.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USSL.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSL.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USSL.TO Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 13.76% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between USSL.TO and HPYE.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSL.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
USSL.TO
HPYE.TO
Сравнение USSL.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSL.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSL.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.35 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок USSL.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSL.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -5.51% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.37% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSL.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSL.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 12.93% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 12.93% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 12.93% | +6.68% |
Сравнение комиссий USSL.TO и HPYE.TO
USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSL.TO и HPYE.TO
USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% |
USSL.TO Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USSL.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.34% for USSL.TO.
USSL.TO is categorized as Leveraged Equities, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 1.34% for USSL.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для USSL.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор