PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.48% против 9.88% соответственно.


USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий USRT и IJR

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USRT vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.92

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.43

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.42

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

5.73

-3.66

USRT vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между USRT и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и IJR

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок USRT и IJR

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-58.15%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.85%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-28.02%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-44.36%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.26%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-9.34%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.68%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и IJR

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.51%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.25%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.99%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

22.66%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.51%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

22.91%

-1.63%