Сравнение USRT с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
USRT и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или IJR.
Основные характеристики
| USRT | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.78% | -2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 6.09% | 15.96% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.70% | 7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.51% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 19.38% |
| Макс. просадка | -69.89% | -58.15% |
| Current Drawdown | -19.94% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между USRT и IJR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и IJR
С начала года, USRT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.51% против 8.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и IJR
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и IJR
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IJR в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.37% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.35% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и IJR
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и IJR
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.