PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.21%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USRT charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности USRT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 6.21% против 1.57% соответственно.

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between USRT and AGG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.06

Over the past year, USRT and AGG have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с VOOUSRT с SCHD
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

USRT vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.34

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.00

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.87

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

5.73

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.41

Просадки

Сравнение просадок USRT и AGG

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-18.43%

-51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-2.76%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-6.11%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-17.82%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-18.43%

-25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.14%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-2.71%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.90%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и AGG

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.30%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.74%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

3.85%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

6.09%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

5.40%

+15.88%

Сравнение комиссий USRT и AGG

USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и AGG

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and AGG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (3.92%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.21% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.21% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for USRT.

AGG has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.67% for USRT.

USRT is categorized as REIT, while AGG is Total Bond Market. USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор