Сравнение USPY.L с SHLD.L
USPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc)) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - USPY.L tracks the Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.L returned 12.05%/yr vs 9.10%/yr for SHLD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USPY.L charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.
Доходность
Сравнение доходности USPY.L и SHLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPY.L показывает доходность 43.57%, что значительно выше, чем у SHLD.L с доходностью 16.56%.
USPY.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- 46.46%
- С начала года
- 43.57%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 17.00%
SHLD.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 16.67%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPY.L и SHLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) | 43.57% | 7.58% | 17.82% | 42.25% | -32.63% | 7.68% | 42.21% | 29.64% | -2.36% |
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 16.56% | 11.51% | 16.55% | 33.91% | -29.11% | 16.50% | 27.22% | 28.27% | -1.78% |
Correlation
The correlation between USPY.L and SHLD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between USPY.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск
USPY.L
SHLD.L
Сравнение USPY.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.L | SHLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.91 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.12 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.L и SHLD.L
Максимальная просадка USPY.L за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.L и SHLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -36.07% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.40% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.03% | -22.72% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -36.07% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.36% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -9.27% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 5.28% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.L и SHLD.L
L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что USPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.L | SHLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 6.81% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 18.09% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 21.64% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 21.39% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.22% | +2.35% |
Сравнение комиссий USPY.L и SHLD.L
USPY.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.L и SHLD.L
USPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.35% | 0.39% | 0.48% | 0.43% | 0.63% | 0.66% | 0.84% | 1.00% |
USPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPY.L and SHLD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.L.
USPY.L tracks Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.69% for USPY.L and 0.40% for SHLD.L.
Подберите оптимальное распределение для USPY.L и SHLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор