PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPY.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPY.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.DE returned 12.91%/yr vs 6.47%/yr for XMLC.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for XMLC.DE.

Доходность

Сравнение доходности USPY.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPY.DE показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у XMLC.DE с доходностью 2.11%.

USPY.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
29.72%
С начала года
39.75%
6 месяцев
33.27%
1 год
32.53%
3 года*
25.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*
16.69%

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPY.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.75%-3.37%24.35%37.43%-28.72%17.01%28.64%6.89%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%7.97%11.56%

Correlation

The correlation between USPY.DE and XMLC.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between USPY.DE and XMLC.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

USPY.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPY.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPY.DEXMLC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.48

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.77

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.62

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

1.60

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPY.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPY.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPY.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPY.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.48

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USPY.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -34.32%, примерно равная максимальной просадке XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и XMLC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPY.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-35.25%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-11.02%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-19.51%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-20.54%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-7.57%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-6.31%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

4.28%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USPY.DE и XMLC.DE

L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPY.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

4.03%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

10.79%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

14.11%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

15.51%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

18.66%

+4.25%

Сравнение комиссий USPY.DE и XMLC.DE

USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPY.DE и XMLC.DE

Ни USPY.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPY.DE and XMLC.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMLC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMLC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

USPY.DE is categorized as Technology Equities, while XMLC.DE is Water Equities. USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while XMLC.DE tracks Solactive Clean Water. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.49% for XMLC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и XMLC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор