PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPY.DE с RCRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPY.DE с RCRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and RCRS.DE (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF) are both Technology Equities funds - USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS while RCRS.DE tracks the Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.DE returned 12.91%/yr vs 8.90%/yr for RCRS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for RCRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности USPY.DE и RCRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPY.DE показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у RCRS.DE с доходностью 23.15%.

USPY.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
29.72%
С начала года
39.75%
6 месяцев
33.27%
1 год
32.53%
3 года*
25.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*
16.69%

RCRS.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
26.73%
С начала года
23.15%
6 месяцев
18.84%
1 год
6.93%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPY.DE и RCRS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.75%-3.37%24.35%37.43%-28.72%17.01%17.31%
RCRS.DE
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		23.15%-9.03%15.32%41.92%-29.24%13.78%26.70%

Correlation

The correlation between USPY.DE and RCRS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.93

The correlation between USPY.DE and RCRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с RCRS.DE:
RCRS.DE с CBRS.DERCRS.DE с W1TB.DERCRS.DE с TSWE.ASRCRS.DE с CIRC.DERCRS.DE с DIGI.DERCRS.DE с MTVR.DERCRS.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

USPY.DE vs. RCRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RCRS.DE
Ранг доходности на риск RCRS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPY.DE c RCRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPY.DERCRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.27

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.56

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.24

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

0.52

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPY.DE vs. RCRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPY.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа RCRS.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPY.DE и RCRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPY.DERCRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.27

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.24

Просадки

Сравнение просадок USPY.DE и RCRS.DE

Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -34.32%, что меньше максимальной просадки RCRS.DE в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и RCRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPY.DERCRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-37.72%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-31.20%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-37.72%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-37.72%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.93%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-13.76%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

14.03%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USPY.DE и RCRS.DE

Текущая волатильность для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) составляет 10.03%, в то время как у Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPY.DERCRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

11.83%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

24.28%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

27.64%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

25.48%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

26.14%

-3.23%

Сравнение комиссий USPY.DE и RCRS.DE

USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RCRS.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPY.DE и RCRS.DE

Ни USPY.DE, ни RCRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPY.DE and RCRS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCRS.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCRS.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while RCRS.DE tracks Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy. They also come from different issuers: Legal & General and Davy. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.45% for RCRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и RCRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор