PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPY.DE с ES6Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPY.DE с ES6Y.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and ES6Y.DE (L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds from Legal & General - USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS while ES6Y.DE tracks the Solactive Emerging Cyber Security. Both are passively managed. Over the past 3 years, USPY.DE returned 25.52%/yr vs 33.66%/yr for ES6Y.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for ES6Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности USPY.DE и ES6Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPY.DE показывает доходность 39.75%, что значительно ниже, чем у ES6Y.DE с доходностью 59.99%.

USPY.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
29.72%
С начала года
39.75%
6 месяцев
33.27%
1 год
32.53%
3 года*
25.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*
16.69%

ES6Y.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
24.88%
С начала года
59.99%
6 месяцев
53.39%
1 год
55.75%
3 года*
33.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPY.DE и ES6Y.DE

2026 (YTD)2025202420232022
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.75%-3.37%24.35%37.43%-18.65%
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		59.99%-9.21%34.05%51.62%-18.28%

Correlation

The correlation between USPY.DE and ES6Y.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between USPY.DE and ES6Y.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с ES6Y.DE:
ES6Y.DE с KROP.DEES6Y.DE с CSTA.DEES6Y.DE с BUG.DEES6Y.DE с SETMES6Y.DE с WEBA.DEES6Y.DE с CBUV.DEES6Y.DE с BLCH.DE

Доходность на риск

USPY.DE vs. ES6Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ES6Y.DE
Ранг доходности на риск ES6Y.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES6Y.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES6Y.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES6Y.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES6Y.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES6Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPY.DE c ES6Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPY.DEES6Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.18

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.86

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.77

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

9.25

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPY.DE vs. ES6Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPY.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ES6Y.DE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPY.DE и ES6Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPY.DEES6Y.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.18

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.99

-0.36

Просадки

Сравнение просадок USPY.DE и ES6Y.DE

Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -34.32%, примерно равная максимальной просадке ES6Y.DE в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и ES6Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPY.DEES6Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-34.72%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-15.05%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-34.72%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.36%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.52%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

6.15%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USPY.DE и ES6Y.DE

L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) имеют волатильность 10.03% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPY.DEES6Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

10.01%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

20.66%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

26.06%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

26.64%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

26.64%

-3.73%

Сравнение комиссий USPY.DE и ES6Y.DE

USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ES6Y.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPY.DE и ES6Y.DE

Ни USPY.DE, ни ES6Y.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPY.DE and ES6Y.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ES6Y.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ES6Y.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while ES6Y.DE tracks Solactive Emerging Cyber Security. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.49% for ES6Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и ES6Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор