Сравнение USPY.DE с DFNS.L
USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USPY.DE returned 22.29%/yr vs 37.18%/yr for DFNS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности USPY.DE и DFNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPY.DE торгуется в EUR, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPY.DE показывает доходность 31.89%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 2.37%.
USPY.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 16.17%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPY.DE и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 31.89% | -3.39% | 24.34% | 26.27% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 2.37% | 48.25% | 53.23% | 23.77% |
Correlation
The correlation between USPY.DE and DFNS.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.DE vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
USPY.DE
DFNS.L
Сравнение USPY.DE c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.DE | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.69 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 1.60 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.DE и DFNS.L
Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.DE | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -18.92% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -18.92% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -18.92% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -17.00% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -3.26% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 8.13% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.DE и DFNS.L
L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.DE | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 7.77% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 19.34% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 25.13% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 21.47% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.47% | +2.14% |
Сравнение комиссий USPY.DE и DFNS.L
USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.DE и DFNS.L
Ни USPY.DE, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPY.DE and DFNS.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFNS.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNS.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.
USPY.DE is categorized as Technology Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор