Сравнение USPY.DE с CYSE.L
USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds - USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS while CYSE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.DE returned 12.77%/yr vs 10.36%/yr for CYSE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for CYSE.L.
Доходность
Сравнение доходности USPY.DE и CYSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPY.DE торгуется в EUR, в то время как CYSE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYSE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPY.DE показывает доходность 46.57%, что значительно выше, чем у CYSE.L с доходностью 42.69%.
USPY.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- 48.53%
- С начала года
- 46.57%
- 1 год
- 42.22%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 16.55%
CYSE.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 22.55%
- 6 месяцев
- 43.70%
- С начала года
- 42.69%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 23.99%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPY.DE и CYSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 46.57% | -3.39% | 24.34% | 37.45% | -28.70% | 5.98% |
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 42.69% | -13.49% | 18.83% | 63.89% | -39.67% | 17.18% |
Correlation
The correlation between USPY.DE and CYSE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between USPY.DE and CYSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPY.DE vs. CYSE.L — Ранг доходности на риск
USPY.DE
CYSE.L
Сравнение USPY.DE c CYSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPY.DE | CYSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.87 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.97 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPY.DE и CYSE.L
Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки CYSE.L в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и CYSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPY.DE | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -48.30% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -31.06% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -38.68% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -48.30% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -2.45% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -19.52% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 13.79% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPY.DE и CYSE.L
L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеют волатильность 10.53% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPY.DE | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 10.98% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 30.56% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 34.38% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 32.36% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 32.09% | -8.34% |
Сравнение комиссий USPY.DE и CYSE.L
USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CYSE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPY.DE и CYSE.L
Ни USPY.DE, ни CYSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USPY.DE and CYSE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYSE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYSE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.
USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.45% for CYSE.L.
Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и CYSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор