Сравнение USPA.L с UC13.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - USPA.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while UC13.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPA.L returned 12.24%/yr vs 13.15%/yr for UC13.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и UC13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у UC13.L с доходностью 10.69%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
UC13.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам USPA.L и UC13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 10.69% | 17.76% | 25.12% | 25.95% | -18.69% | 29.74% | 15.95% |
Correlation
The correlation between USPA.L and UC13.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between USPA.L and UC13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
UC13.L
Сравнение USPA.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | UC13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.50 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.34 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и UC13.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и UC13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -42.02% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.89% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -19.17% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -25.17% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.20% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -7.79% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.15% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и UC13.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) имеют волатильность 3.40% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.32% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.73% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 11.62% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.79% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.15% | +0.33% |
Сравнение комиссий USPA.L и UC13.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и UC13.L
USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.95% | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.23% | 0.94% | 1.36% | 1.44% | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 1.52% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and UC13.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for USPA.L.
USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while UC13.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and UBS. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.03% for UC13.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и UC13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор