Сравнение USPA.L с MWOZ.L
USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, USPA.L returned 18.97% vs 23.66% for MWOZ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности USPA.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USPA.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USPA.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.78%.
USPA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPA.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | 13.99% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.78% | 17.37% |
Correlation
The correlation between USPA.L and MWOZ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between USPA.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPA.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
USPA.L
MWOZ.L
Сравнение USPA.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPA.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.70 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 11.47 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPA.L и MWOZ.L
Максимальная просадка USPA.L за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPA.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -17.73% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.81% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -1.99% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.07% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPA.L и MWOZ.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что USPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.93% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.25% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.00% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.09% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.09% | +1.39% |
Сравнение комиссий USPA.L и MWOZ.L
USPA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPA.L и MWOZ.L
USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPA.L and MWOZ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for USPA.L.
USPA.L is categorized as S&P 500, while MWOZ.L is Global Equities. USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for USPA.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для USPA.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор