PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с MAGS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

USOY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOY или MAGS.

Корреляция

Корреляция между USOY и MAGS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOY:

-0.02

MAGS:

0.94

Коэф-т Сортино

USOY:

0.06

MAGS:

1.53

Коэф-т Омега

USOY:

1.01

MAGS:

1.20

Индекс Язвы

USOY:

6.67%

MAGS:

10.83%

Дневная вол-ть

USOY:

21.32%

MAGS:

33.86%

Макс. просадка

USOY:

-17.46%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

USOY:

-12.80%

MAGS:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -3.07%.

USOY

С начала года

-8.58%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

0.15%

1 год

-0.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-3.07%

1 месяц

17.56%

6 месяцев

2.03%

1 год

31.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USOY и MAGS

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOY и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и MAGS

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.41%, что больше доходности MAGS в 0.83%

TTM20242023
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		98.41%48.60%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.83%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок USOY и MAGS

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и MAGS

Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 6.15%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...