PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

USOY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и MAGS

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%37.81%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий USOY и MAGS

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

USOY vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.97

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.58

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.60

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.57

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.97

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между USOY и MAGS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и MAGS

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок USOY и MAGS

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-29.91%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-18.62%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-13.78%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.77%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

5.36%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и MAGS

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

8.50%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

15.51%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

28.70%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

26.28%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

26.28%

-3.93%