PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USOIVOO
Дох-ть с нач. г.11.77%26.59%
Дох-ть за 1 год7.55%38.23%
Дох-ть за 3 года9.44%9.99%
Дох-ть за 5 лет-6.71%15.91%
Коэф-т Шарпа0.243.11
Коэф-т Сортино0.474.14
Коэф-т Омега1.061.58
Коэф-т Кальмара0.104.54
Коэф-т Мартина0.8920.72
Индекс Язвы5.72%1.85%
Дневная вол-ть21.42%12.33%
Макс. просадка-77.42%-33.99%
Текущая просадка-44.82%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USOI и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOI и VOO

С начала года, USOI показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
15.13%
USOI
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и VOO

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.89
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа USOI и VOO

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
3.11
USOI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и VOO

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.52%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок USOI и VOO

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.82%
0
USOI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и VOO

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.38%
3.95%
USOI
VOO