Сравнение USOI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USOI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности USOI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
USOI
10.64%
1.07%
-0.03%
4.47%
-7.24%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| USOI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 5.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 12.19% |
| Макс. просадка | -77.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -45.38% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и VOO
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между USOI и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и VOO
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.76% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и VOO
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и VOO
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.