PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USOI с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USOIVDC
Дох-ть с нач. г.11.77%13.68%
Дох-ть за 1 год7.55%20.36%
Дох-ть за 3 года9.44%6.74%
Дох-ть за 5 лет-6.71%9.31%
Коэф-т Шарпа0.242.01
Коэф-т Сортино0.472.89
Коэф-т Омега1.061.35
Коэф-т Кальмара0.102.06
Коэф-т Мартина0.8913.38
Индекс Язвы5.72%1.48%
Дневная вол-ть21.42%9.86%
Макс. просадка-77.42%-34.24%
Текущая просадка-44.82%-3.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между USOI и VDC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOI и VDC

С начала года, USOI показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 13.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
4.37%
USOI
VDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USOI и VDC

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USOI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USOI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USOI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USOI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USOI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USOI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.89
VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.38

Сравнение коэффициента Шарпа USOI и VDC

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.24
2.01
USOI
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и VDC

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности VDC в 2.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.52%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.59%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок USOI и VDC

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.82%
-3.06%
USOI
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и VDC

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.38%
2.52%
USOI
VDC