Сравнение USOI с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
USOI и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или VDC.
Доходность
Сравнение доходности USOI и VDC
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 16.14%.
USOI
10.64%
1.07%
-0.03%
4.47%
-7.24%
N/A
VDC
16.14%
0.50%
7.58%
20.65%
9.63%
8.51%
Основные характеристики
| USOI | VDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.34 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 14.10 |
| Индекс Язвы | 5.99% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 9.88% |
| Макс. просадка | -77.42% | -34.24% |
| Текущая просадка | -45.38% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и VDC
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между USOI и VDC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USOI c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и VDC
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности VDC в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.76% | 26.72% | 42.78% | 20.48% | 67.99% | 17.11% | 13.08% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.53% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и VDC
Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и VDC
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.