Сравнение USOI с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
USOI и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USOI и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.50%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и VDC
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
USOI vs. VDC — Ранг доходности на риск
USOI
VDC
Сравнение USOI c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.30 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.54 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.49 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.21 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.30 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между USOI и VDC составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и VDC
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и VDC
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -34.24% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -9.28% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -7.87% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.71% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.76% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и VDC
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.84% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 8.98% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 13.67% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 12.98% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 14.58% | +6.52% |