PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOI с VDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 1.70% for VDC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. USOI charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности USOI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.63%.

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.63%
6 месяцев
4.76%
1 год
1.70%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOI и VDC

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.63%2.17%4.62%

Correlation

The correlation between USOI and VDC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

USOI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.14

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.29

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.18

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

0.38

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.14

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.66

+0.22

Просадки

Сравнение просадок USOI и VDC

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-34.24%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.28%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-8.62%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.73%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.49%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и VDC

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

4.04%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

9.74%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

12.36%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

13.13%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

14.64%

+7.97%

Сравнение комиссий USOI и VDC

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и VDC

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

USOI and VDC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to VDC (4.04%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs VDC's -34.24%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 1.70% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 1.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 2.17% for VDC.

USOI is categorized as Commodities, while VDC is Consumer Staples Equities. USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.09% for VDC.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOI и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор