PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USOI с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с VDC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

USOI и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse Group AG, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USOI или VDC.

Корреляция

Корреляция между USOI и VDC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USOI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USOI:

-0.37

VDC:

0.69

Коэф-т Сортино

USOI:

-0.38

VDC:

1.06

Коэф-т Омега

USOI:

0.95

VDC:

1.13

Коэф-т Кальмара

USOI:

-0.17

VDC:

1.00

Коэф-т Мартина

USOI:

-1.12

VDC:

3.18

Индекс Язвы

USOI:

7.89%

VDC:

2.81%

Дневная вол-ть

USOI:

23.20%

VDC:

13.20%

Макс. просадка

USOI:

-77.42%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

USOI:

-49.34%

VDC:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.50%.

USOI

С начала года

-10.70%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-5.48%

1 год

-8.55%

5 лет

17.03%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

4.50%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.06%

5 лет

11.36%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USOI и VDC

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USOI и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг риск-скорректированной доходности USOI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USOI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и VDC

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.23%, что больше доходности VDC в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		24.23%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.38%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок USOI и VDC

Максимальная просадка USOI за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и VDC

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...