Сравнение USO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
USO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или XLE.
Корреляция
Корреляция между USO и XLE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USO и XLE
Основные характеристики
USO:
-0.46
XLE:
-0.46
USO:
-0.47
XLE:
-0.45
USO:
0.94
XLE:
0.93
USO:
-0.15
XLE:
-0.57
USO:
-1.33
XLE:
-1.52
USO:
10.29%
XLE:
7.53%
USO:
29.87%
XLE:
25.08%
USO:
-98.19%
XLE:
-71.54%
USO:
-92.66%
XLE:
-13.92%
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -8.32% против 4.00% соответственно.
USO
-8.63%
-7.68%
-7.01%
-14.13%
32.43%
-8.32%
XLE
-3.07%
-10.86%
-6.73%
-11.11%
22.95%
4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и XLE
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USO и XLE
USO
XLE
Сравнение USO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и XLE
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок USO и XLE
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и XLE
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.50%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.