Сравнение USO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USO или VOO.
Основные характеристики
| USO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.44% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | -1.18% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 8.26% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.83% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.15% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 7.76% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 12.25% |
| Макс. просадка | -98.19% | -33.99% |
| Текущая просадка | -92.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USO и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USO и VOO
С начала года, USO показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.15% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и VOO
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и VOO
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USO и VOO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USO и VOO
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.