Сравнение USO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.22% против 14.14% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и VOO
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USO vs. VOO — Ранг доходности на риск
USO
VOO
Сравнение USO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.53 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.55 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 7.31 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.83 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между USO и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и VOO
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USO и VOO
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -33.99% | -64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -11.98% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -24.52% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -33.99% | -52.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -5.55% | -81.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -3.72% | -71.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 2.55% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и VOO
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 5.34% | +16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 9.47% | +20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 18.11% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 16.82% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 17.99% | +20.34% |