PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.41%
12.17%
USO
VOO

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.06% против 13.15% соответственно.


USO

С начала года

8.49%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-5.06%

1 год

0.01%

5 лет (среднегодовая)

-5.84%

10 лет (среднегодовая)

-11.06%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


USOVOO
Коэф-т Шарпа0.082.69
Коэф-т Сортино0.303.59
Коэф-т Омега1.041.50
Коэф-т Кальмара0.023.89
Коэф-т Мартина0.2817.64
Индекс Язвы7.96%1.86%
Дневная вол-ть27.82%12.20%
Макс. просадка-98.19%-33.99%
Текущая просадка-92.31%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USO и VOO

USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


USO
United States Oil Fund LP
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между USO и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.082.69
Коэффициент Сортино USO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.303.59
Коэффициент Омега USO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.50
Коэффициент Кальмара USO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.033.89
Коэффициент Мартина USO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.2817.64
USO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08
2.69
USO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и VOO

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок USO и VOO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.98%
-1.40%
USO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности USO и VOO

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.79%
4.10%
USO
VOO