PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.57%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности USO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.57% против 15.55% соответственно.

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between USO and VOO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.26

The correlation between USO and VOO shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

USO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.44

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.31

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.23

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

15.03

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.89

-1.07

Просадки

Сравнение просадок USO и VOO

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-33.99%

-64.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-8.90%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-18.69%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-24.52%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-33.99%

-52.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.45%

-0.32%

-85.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-3.69%

-71.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

1.91%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и VOO

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

2.78%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

8.90%

+29.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

11.80%

+32.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

16.81%

+19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

18.00%

+21.00%

Сравнение комиссий USO и VOO

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и VOO

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

USO and VOO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 3.57% for USO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for USO.

USO is categorized as Oil & Gas, while VOO is S&P 500. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: USCF and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор