Сравнение USNQX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 18.56% против 10.08% соответственно.
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и VSIAX
USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
USNQX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
USNQX
VSIAX
Сравнение USNQX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.37 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.62 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и VSIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и VSIAX
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и VSIAX
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -45.39% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -14.16% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -24.09% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -45.39% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -6.15% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -5.54% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и VSIAX
USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.52% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.25% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 20.69% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 19.86% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.45% | +0.16% |