Сравнение USMV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USMV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности USMV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.65% против 13.12% соответственно.
USMV
18.28%
-1.67%
9.30%
24.20%
9.17%
10.65%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| USMV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.84 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.65 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.47% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.48% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и VOO
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMV и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и VOO
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.64% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и VOO
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и VOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.