Сравнение USMV с SPXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).
USMV и SPXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или SPXT.
Основные характеристики
| USMV | SPXT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.55% | 5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 10.73% | 17.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 5.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.17% | 10.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 8.53% | 10.34% |
| Макс. просадка | -33.10% | -34.38% |
| Current Drawdown | -3.74% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между USMV и SPXT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SPXT
С начала года, USMV показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью 5.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SPXT
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXT в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SPXT
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPXT в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.81% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.44% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SPXT
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SPXT
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 2.40%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.