PortfoliosLab logo
Сравнение USMV с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMV и SPXT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USMV и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.70%
166.55%
USMV
SPXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMV:

1.25

SPXT:

0.63

Коэф-т Сортино

USMV:

1.73

SPXT:

0.98

Коэф-т Омега

USMV:

1.26

SPXT:

1.15

Коэф-т Кальмара

USMV:

1.73

SPXT:

0.66

Коэф-т Мартина

USMV:

6.65

SPXT:

2.76

Индекс Язвы

USMV:

2.44%

SPXT:

3.72%

Дневная вол-ть

USMV:

12.96%

SPXT:

16.28%

Макс. просадка

USMV:

-33.10%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

USMV:

-1.80%

SPXT:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью -1.77%.


USMV

С начала года

4.59%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

2.92%

1 год

16.90%

5 лет

11.76%

10 лет

10.47%

SPXT

С начала года

-1.77%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-0.78%

1 год

11.30%

5 лет

14.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USMV и SPXT

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXT в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXT: 0.27%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMV и SPXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMV c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USMV: 1.25
SPXT: 0.63
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USMV: 1.73
SPXT: 0.98
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USMV: 1.26
SPXT: 1.15
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USMV: 1.73
SPXT: 0.66
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USMV: 6.65
SPXT: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPXT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.63
USMV
SPXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SPXT

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPXT в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.57%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.39%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMV и SPXT

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.80%
-7.30%
USMV
SPXT

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SPXT

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 9.38%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
12.04%
USMV
SPXT