Сравнение USMV с SPXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).
USMV и SPXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или SPXT.
Корреляция
Корреляция между USMV и SPXT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SPXT
Основные характеристики
USMV:
2.05
SPXT:
2.07
USMV:
2.86
SPXT:
2.83
USMV:
1.37
SPXT:
1.38
USMV:
2.66
SPXT:
3.87
USMV:
8.44
SPXT:
12.72
USMV:
2.16%
SPXT:
1.69%
USMV:
8.89%
SPXT:
10.41%
USMV:
-33.10%
SPXT:
-34.38%
USMV:
-0.41%
SPXT:
-0.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMV показывает доходность 5.59%, а SPXT немного выше – 5.75%.
USMV
5.59%
4.34%
5.16%
18.58%
8.14%
10.52%
SPXT
5.75%
2.54%
10.94%
22.34%
11.61%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SPXT
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXT в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMV и SPXT
USMV
SPXT
Сравнение USMV c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SPXT
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPXT в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.59% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.22% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.64% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.35% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SPXT
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SPXT
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.