PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с SDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

USMV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMV имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции SDY немного отстают с 9.36%.

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Сравнение комиссий USMV и SDY

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

USMV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.76

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.17

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.97

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

3.80

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.76

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.47

+0.39

Корреляция

Корреляция между USMV и SDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SDY

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SDY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок USMV и SDY

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-54.75%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.66%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.21%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-36.70%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.90%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.22%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.73%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SDY

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 3.02% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.11%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.33%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.87%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

14.06%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.07%

-2.56%