Сравнение USMV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
USMV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или SDY.
Корреляция
Корреляция между USMV и SDY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SDY
Основные характеристики
USMV:
1.25
SDY:
0.43
USMV:
1.73
SDY:
0.69
USMV:
1.26
SDY:
1.09
USMV:
1.73
SDY:
0.42
USMV:
6.65
SDY:
1.36
USMV:
2.44%
SDY:
4.49%
USMV:
12.96%
SDY:
14.14%
USMV:
-33.10%
SDY:
-54.75%
USMV:
-1.80%
SDY:
-7.72%
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.94% соответственно.
USMV
4.59%
-1.20%
2.92%
16.90%
11.76%
10.47%
SDY
-0.19%
-3.42%
-4.39%
6.31%
12.23%
8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SDY
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMV и SDY
USMV
SDY
Сравнение USMV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SDY
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SDY в 2.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.57% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.66% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SDY
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SDY
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 9.38% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.