Сравнение USMV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
USMV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или SDY.
Корреляция
Корреляция между USMV и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SDY
Основные характеристики
USMV:
2.21
SDY:
1.08
USMV:
3.07
SDY:
1.54
USMV:
1.40
SDY:
1.19
USMV:
3.19
SDY:
1.39
USMV:
12.50
SDY:
5.31
USMV:
1.52%
SDY:
2.09%
USMV:
8.59%
SDY:
10.24%
USMV:
-33.10%
SDY:
-54.75%
USMV:
-4.99%
SDY:
-7.14%
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.83% соответственно.
USMV
16.59%
-3.34%
7.28%
17.51%
8.40%
10.20%
SDY
8.92%
-4.23%
4.67%
10.03%
7.23%
8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SDY
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SDY
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SDY в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.66% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.55% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SDY
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SDY
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 3.15%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.