Сравнение USMV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
USMV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMV или SDY.
Основные характеристики
| USMV | SDY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | 13.63% | 8.34% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.25% | 7.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.49% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 8.50% | 11.76% |
| Макс. просадка | -33.10% | -54.75% |
| Current Drawdown | -2.96% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между USMV и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SDY
С начала года, USMV показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SDY
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SDY
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SDY в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.80% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SDY
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SDY
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) составляет 2.39%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.