PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с SDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.98%/yr vs 9.30%/yr for SDY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USMV charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.30% соответственно.

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between USMV and SDY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between USMV and SDY shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и SDY

Секторы
USMV
SDY

Технологии

30.8%
8.7%

Здравоохранение

12.5%
6.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

10.0%
17.1%

Коммунальные услуги

7.5%
14.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.5%

Промышленность

5.7%
17.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.2%

Энергетика

3.6%
4.6%

Сырьевые материалы

2.2%
6.4%

Недвижимость

2.2%
4.6%

Технологии

USMV
30.8%
SDY
8.7%

Здравоохранение

USMV
12.5%
SDY
6.2%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
SDY
11.5%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
SDY
17.1%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
SDY
14.8%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
SDY
3.5%

Промышленность

USMV
5.7%
SDY
17.5%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
SDY
5.2%

Энергетика

USMV
3.6%
SDY
4.6%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
SDY
6.4%

Недвижимость

USMV
2.2%
SDY
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

USMV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.36

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.08

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.82

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

4.99

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.36

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.47

+0.40

Просадки

Сравнение просадок USMV и SDY

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-54.75%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-7.67%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-14.39%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.21%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-36.70%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.60%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.21%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.80%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SDY

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 2.40% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

7.43%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

10.33%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

14.03%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

17.08%

-2.58%

Сравнение комиссий USMV и SDY

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SDY

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SDY в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and SDY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (2.43%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.98% vs 9.30% for SDY. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.98% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.52% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.35% for SDY.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор