PortfoliosLab logo
Сравнение USLM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USLM и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности USLM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,260.16%
557.08%
USLM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLM:

1.18

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

USLM:

1.84

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

USLM:

1.23

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

USLM:

1.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

USLM:

2.46

VOO:

2.27

Индекс Язвы

USLM:

21.20%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

USLM:

44.29%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

USLM:

-77.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

USLM:

-41.28%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.69% против 12.12% соответственно.


USLM

С начала года

-30.35%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-11.37%

1 год

50.61%

5 лет

40.80%

10 лет

22.69%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USLM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USLM: 1.18
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино USLM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USLM: 1.84
VOO: 0.88
Коэффициент Омега USLM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USLM: 1.23
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара USLM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USLM: 1.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина USLM, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USLM: 2.46
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.54
USLM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и VOO

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.
0.23%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок USLM и VOO

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.28%
-9.90%
USLM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и VOO

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
13.96%
USLM
VOO