Сравнение USLM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLM или VOO.
Основные характеристики
| USLM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 210.22% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 234.81% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 74.51% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 52.78% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.36% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 6.41 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 6.30 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 13.93 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 50.37 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 40.34% | 12.23% |
| Макс. просадка | -77.22% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между USLM и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USLM и VOO
С начала года, USLM показывает доходность 210.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 27.36% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USLM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и VOO
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.13% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% | 0.69% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USLM и VOO
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и VOO
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.