Сравнение USLM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USLM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USLM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 13.48% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.24% против 14.14% соответственно.
USLM
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 64.91%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- 29.24%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. VOO — Ранг доходности на риск
USLM
VOO
Сравнение USLM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.55 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.31 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.71 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между USLM и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и VOO
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.18% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USLM и VOO
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USLM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -33.99% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -11.98% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -24.52% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -33.99% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -5.55% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -3.72% | -23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 2.55% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и VOO
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USLM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 5.34% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 9.47% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 18.11% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 16.82% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 17.99% | +17.90% |