PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIC.L с VDPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIC.L с VDPA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USIC.L (Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - USIC.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USIC.L returned 5.07%/yr vs 5.46%/yr for VDPA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USIC.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.

Доходность

Сравнение доходности USIC.L и VDPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIC.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.93%.

USIC.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.25%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDPA.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.38%
3 года*
5.46%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIC.L и VDPA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USIC.L
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc		0.79%7.41%2.38%8.08%-15.02%-0.30%
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.93%7.78%2.82%8.06%-14.88%-0.47%

Correlation

The correlation between USIC.L and VDPA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between USIC.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с USIC.L:
USIC.L с ANXU.LUSIC.L с CSH2.LUSIC.L с PRIP.LUSIC.L с VUCP.LUSIC.L с VSCA.LUSIC.L с SDIA.LUSIC.L с MEUD.L
Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с SUSU.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с ERNA.LVDPA.L с CSKR.LVDPA.L с USDG.L

Доходность на риск

USIC.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIC.L
Ранг доходности на риск USIC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIC.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIC.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIC.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIC.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIC.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USIC.LVDPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.18

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.68

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.98

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

6.02

-0.36

USIC.L vs. VDPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIC.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDPA.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIC.L и VDPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USIC.L и VDPA.L

Максимальная просадка USIC.L за все время составила -21.41%, примерно равная максимальной просадке VDPA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIC.L и VDPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIC.LVDPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-21.43%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.71%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-5.61%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.29%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-5.92%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USIC.L и VDPA.L

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что USIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIC.LVDPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

3.62%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.55%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

6.87%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

8.74%

-0.12%

Сравнение комиссий USIC.L и VDPA.L

USIC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIC.L и VDPA.L

Ни USIC.L, ни VDPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USIC.L and VDPA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for USIC.L.

USIC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for USIC.L and 0.07% for VDPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIC.L и VDPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор