PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIC.L с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIC.L с SDIA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USIC.L (Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - USIC.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, USIC.L returned 5.07%/yr vs 5.33%/yr for SDIA.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIC.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.

Доходность

Сравнение доходности USIC.L и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIC.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 0.95%.

USIC.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.25%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.08%
3 года*
5.33%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIC.L и SDIA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USIC.L
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc		0.79%7.41%2.38%8.08%-15.02%-0.30%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.95%6.22%4.94%5.68%-4.49%-0.67%

Correlation

The correlation between USIC.L and SDIA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.65

The correlation between USIC.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с USIC.L:
USIC.L с ANXU.LUSIC.L с CSH2.LUSIC.L с PRIP.LUSIC.L с VUCP.LUSIC.L с VSCA.LUSIC.L с MEUD.LUSIC.L с ACWL.L
Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с TI5G.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с DGRO

Доходность на риск

USIC.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIC.L
Ранг доходности на риск USIC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIC.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIC.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIC.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIC.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIC.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USIC.LSDIA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.88

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.82

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.70

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

14.29

-8.63

USIC.L vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIC.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SDIA.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIC.L и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USIC.L и SDIA.L

Максимальная просадка USIC.L за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIC.L и SDIA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIC.LSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-12.55%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.10%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-1.32%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-1.15%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.28%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USIC.L и SDIA.L

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что USIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIC.LSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.82%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

1.77%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

2.16%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

2.77%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

3.51%

+5.11%

Сравнение комиссий USIC.L и SDIA.L

USIC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIC.L и SDIA.L

Ни USIC.L, ни SDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USIC.L and SDIA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USIC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USIC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.

USIC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for USIC.L and 0.20% for SDIA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIC.L и SDIA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор