Сравнение USIC.L с BNKE.L
USIC.L (Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - USIC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, USIC.L returned 5.07%/yr vs 51.69%/yr for BNKE.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. USIC.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности USIC.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USIC.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USIC.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 10.73%.
USIC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 50.46%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- 30.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIC.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USIC.L Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.79% | 7.41% | 2.38% | 8.08% | -15.02% | -0.30% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 10.73% | 115.03% | 23.11% | 34.49% | -4.65% | 6.38% |
Correlation
The correlation between USIC.L and BNKE.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.12 |
Over the past year, USIC.L and BNKE.L have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIC.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
USIC.L
BNKE.L
Сравнение USIC.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIC.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.61 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 8.17 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIC.L и BNKE.L
Максимальная просадка USIC.L за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIC.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIC.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -51.47% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -19.22% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -20.19% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.60% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -11.53% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 6.16% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIC.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) составляет 1.38%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что USIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIC.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 6.64% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 20.67% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 24.85% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 28.19% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 31.85% | -23.23% |
Сравнение комиссий USIC.L и BNKE.L
USIC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIC.L и BNKE.L
Ни USIC.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USIC.L and BNKE.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
USIC.L is categorized as Corporate Bonds, while BNKE.L is Financials Equities. USIC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.14% for USIC.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для USIC.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор