Сравнение USFR с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
USFR и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или UUP.
Основные характеристики
| USFR | UUP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 5.76% |
| Дох-ть за 1 год | 5.51% | 10.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.06% | 7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 3.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 4.14% |
| Коэф-т Шарпа | 15.11 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 0.37% | 6.38% |
| Макс. просадка | -1.36% | -22.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между USFR и UUP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и UUP
С начала года, USFR показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 2.11% против 4.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и UUP
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и UUP
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности UUP в 6.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.34% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.09% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и UUP
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и UUP
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.