Сравнение USFR с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
USFR и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или AGZ.
Основные характеристики
USFR | AGZ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.08% | -0.08% |
Дох-ть за 1 год | 5.51% | 1.74% |
Дох-ть за 3 года | 3.06% | -1.08% |
Дох-ть за 5 лет | 2.18% | 1.03% |
Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 1.44% |
Коэф-т Шарпа | 15.11 | 0.55 |
Дневная вол-ть | 0.37% | 3.28% |
Макс. просадка | -1.36% | -11.01% |
Current Drawdown | 0.00% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между USFR и AGZ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и AGZ
С начала года, USFR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и AGZ
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и AGZ
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности AGZ в 3.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.34% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Agency Bond ETF | 3.33% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и AGZ
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и AGZ
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у iShares Agency Bond ETF (AGZ) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.