Сравнение USFR с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
USFR и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR и AGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.88% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и AGZ
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR vs. AGZ — Ранг доходности на риск
USFR
AGZ
Сравнение USFR c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 1.42 | +12.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 2.03 | +40.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.27 | +9.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 3.14 | +100.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 10.13 | +648.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 1.42 | +12.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 0.35 | +8.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | 0.62 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.69 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между USFR и AGZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и AGZ
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AGZ в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и AGZ
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и AGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -11.01% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -1.30% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -10.66% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -11.01% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.62% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.40% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и AGZ
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у iShares Agency Bond ETF (AGZ) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.16% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 1.92% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 2.85% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 3.52% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 3.03% | -2.22% |