Сравнение USFR с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
USFR и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или AGZ.
Корреляция
Корреляция между USFR и AGZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и AGZ
Основные характеристики
USFR:
15.58
AGZ:
1.95
USFR:
50.88
AGZ:
2.97
USFR:
12.93
AGZ:
1.38
USFR:
81.46
AGZ:
1.10
USFR:
688.14
AGZ:
7.84
USFR:
0.01%
AGZ:
0.80%
USFR:
0.31%
AGZ:
3.22%
USFR:
-1.35%
AGZ:
-11.23%
USFR:
-0.00%
AGZ:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.66% соответственно.
USFR
1.28%
0.30%
2.26%
4.85%
2.77%
2.45%
AGZ
2.31%
0.66%
2.13%
6.18%
0.39%
1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и AGZ
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USFR и AGZ
USFR
AGZ
Сравнение USFR c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и AGZ
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности AGZ в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.41% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.02% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.55% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.71% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и AGZ
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что меньше максимальной просадки AGZ в -11.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и AGZ
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у iShares Agency Bond ETF (AGZ) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.