PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFR и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и AGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.12%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.88% соответственно.


USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

iShares Agency Bond ETF

Сравнение комиссий USFR и AGZ

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USFR vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFRAGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

1.42

+12.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

2.03

+40.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

1.27

+9.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

3.14

+100.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

10.13

+648.43

USFR vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа AGZ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFRAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

1.42

+12.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

0.35

+8.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

0.62

+2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.69

+0.88

Корреляция

Корреляция между USFR и AGZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и AGZ

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AGZ в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%

Просадки

Сравнение просадок USFR и AGZ

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и AGZ.


Загрузка...

Показатели просадок


USFRAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-11.01%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-1.30%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-10.66%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-11.01%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-1.62%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.40%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и AGZ

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у iShares Agency Bond ETF (AGZ) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFRAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.16%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

1.92%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

2.85%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

3.52%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

3.03%

-2.22%