PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USFD с SPTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USFD и SPTN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности USFD и SPTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и SpartanNash Company (SPTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
171.74%
-1.24%
USFD
SPTN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

2.27

SPTN:

-0.43

Коэф-т Сортино

USFD:

2.86

SPTN:

-0.42

Коэф-т Омега

USFD:

1.41

SPTN:

0.94

Коэф-т Кальмара

USFD:

5.38

SPTN:

-0.26

Коэф-т Мартина

USFD:

14.79

SPTN:

-0.86

Индекс Язвы

USFD:

3.53%

SPTN:

14.40%

Дневная вол-ть

USFD:

22.97%

SPTN:

28.61%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

SPTN:

-92.38%

Текущая просадка

USFD:

-6.42%

SPTN:

-42.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USFD:

$15.92B

SPTN:

$655.18M

EPS

USFD:

$2.33

SPTN:

$1.33

Цена/прибыль

USFD:

29.33

SPTN:

14.59

PEG коэффициент

USFD:

0.24

SPTN:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

USFD:

$37.32B

SPTN:

$9.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

USFD:

$6.46B

SPTN:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

USFD:

$1.53B

SPTN:

$214.80M

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у SPTN с доходностью -11.64%.


USFD

С начала года

49.06%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

26.67%

1 год

50.26%

5 лет

10.40%

10 лет

N/A

SPTN

С начала года

-11.64%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

6.95%

1 год

-11.98%

5 лет

10.72%

10 лет

0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USFD c SPTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и SpartanNash Company (SPTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFD, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.27-0.43
Коэффициент Сортино USFD, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.86-0.42
Коэффициент Омега USFD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.410.94
Коэффициент Кальмара USFD, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.38-0.26
Коэффициент Мартина USFD, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0014.79-0.86
USFD
SPTN

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPTN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и SPTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27
-0.43
USFD
SPTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFD и SPTN

USFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USFD
US Foods Holding Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTN
SpartanNash Company
4.48%3.75%2.78%3.11%4.42%5.34%4.19%2.47%1.52%2.50%1.84%1.44%

Просадки

Сравнение просадок USFD и SPTN

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что меньше максимальной просадки SPTN в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и SPTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.42%
-42.51%
USFD
SPTN

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и SPTN

US Foods Holding Corp. (USFD) и SpartanNash Company (SPTN) имеют волатильность 6.46% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.46%
6.40%
USFD
SPTN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USFD и SPTN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели US Foods Holding Corp. и SpartanNash Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab