PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USDT-USD с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USDT-USD с BNDX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether (USDT-USD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USDT-USD или BNDX.

Корреляция

Корреляция между USDT-USD и BNDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USDT-USD и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether (USDT-USD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.80%
13.06%
USDT-USD
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USDT-USD:

0.02

BNDX:

1.38

Коэф-т Сортино

USDT-USD:

0.01

BNDX:

2.03

Коэф-т Омега

USDT-USD:

1.00

BNDX:

1.25

Коэф-т Кальмара

USDT-USD:

0.00

BNDX:

0.59

Коэф-т Мартина

USDT-USD:

-0.00

BNDX:

6.32

Индекс Язвы

USDT-USD:

0.20%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

USDT-USD:

0.62%

BNDX:

3.73%

Макс. просадка

USDT-USD:

-10.32%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

USDT-USD:

-7.21%

BNDX:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.06%.

USDT-USD

С начала года

0.21%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-0.06%

1 год

0.06%

5 лет

-0.09%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

1.06%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.88%

1 год

5.12%

5 лет

0.05%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USDT-USD и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USDT-USD c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USDT-USD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDT-USD и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.08
1.37
USDT-USD
BNDX

Просадки

Сравнение просадок USDT-USD и BNDX

Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.21%
-3.05%
USDT-USD
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности USDT-USD и BNDX

Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12%
1.16%
USDT-USD
BNDX