PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с IUSN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 6.97%/yr for IUSN.DE.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USD=X торгуется в USD, в то время как IUSN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

IUSN.DE

1 день
2.27%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.65%
1 год
31.48%
3 года*
16.89%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и IUSN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.28%21.65%6.69%16.70%-18.51%15.41%15.53%26.44%-13.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE

Доходность на риск

USD=X vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=XIUSN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.11

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.38

—

USD=X vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и IUSN.DE

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IUSN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-41.11%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.02%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-21.08%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-30.69%

+30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.90%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.54%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и IUSN.DE

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.54%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.99%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.87%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.28%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.60%

-19.60%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и IUSN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор