PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с EURUSD=X

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или EURUSD=X.

Корреляция

Корреляция между USD и EURUSD=X составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USD и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,837.83%
-12.75%
USD
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

-0.02

EURUSD=X:

0.80

Коэф-т Сортино

USD:

0.67

EURUSD=X:

1.30

Коэф-т Омега

USD:

1.09

EURUSD=X:

1.13

Коэф-т Кальмара

USD:

-0.03

EURUSD=X:

0.04

Коэф-т Мартина

USD:

-0.07

EURUSD=X:

1.73

Индекс Язвы

USD:

28.49%

EURUSD=X:

4.22%

Дневная вол-ть

USD:

99.55%

EURUSD=X:

7.43%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

USD:

-51.72%

EURUSD=X:

-28.93%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 38.48% против 0.48% соответственно.

USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-5.47%

5 лет

47.05%

10 лет

38.48%

EURUSD=X

С начала года

9.75%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

5.26%

1 год

5.90%

5 лет

1.37%

10 лет

0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USD: -0.28
EURUSD=X: 0.80
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USD: 0.35
EURUSD=X: 1.30
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USD: 1.04
EURUSD=X: 1.13
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: -0.03
EURUSD=X: 0.04
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USD: -1.09
EURUSD=X: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.80
USD
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок USD и EURUSD=X

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-28.93%
USD
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности USD и EURUSD=X

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 49.87% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.87%
4.02%
USD
EURUSD=X