Сравнение USD с EURUSD=X
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, USD returned 56.23%/yr vs 0.33%/yr for EURUSD=X. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 63.25%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 56.23% против 0.33% соответственно.
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -1.40%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение доходности по годам USD и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -2.54% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between USD and EURUSD=X is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
USD
EURUSD=X
Сравнение USD c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.24 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | -0.49 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и EURUSD=X
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -40.01% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -5.67% | -26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -8.80% | -55.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -19.28% | -58.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -23.31% | -54.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -28.42% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -23.61% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 2.83% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и EURUSD=X
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 1.10% | +29.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 4.01% | +54.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.05% | 5.81% | +65.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.28% | 7.39% | +70.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.10% | 7.08% | +63.02% |
Часто задаваемые вопросы
USD and EURUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to EURUSD=X (1.10%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs EURUSD=X's -40.01%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор