PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с EURUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USD и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 50.94% против 0.13% соответственно.

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

EUR/USD

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX

Доходность на риск

USD vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.71

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.17

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

-0.07

+4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

-0.18

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.71

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.07

+0.48

Корреляция

Корреляция между USD и EURUSD=X составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USD и EURUSD=X

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

USDEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-40.01%

-48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-5.19%

-26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-21.68%

-56.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-23.31%

-54.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-27.85%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-23.13%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.04%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и EURUSD=X

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

2.29%

+19.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.69%

4.20%

+44.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

7.18%

+69.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.21%

7.46%

+68.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.83%

7.21%

+61.62%