Сравнение USD с EURUSD=X
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, USD returned 55.62%/yr vs 0.42%/yr for EURUSD=X. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности USD и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 55.62% против 0.42% соответственно.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
EURUSD=X
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 1.64%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 0.42%
- Всё время*
- -0.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | $144.38K | $146.54K | $145.57K |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.59% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between USD and EURUSD=X is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
USD
EURUSD=X
Сравнение USD c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.02 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.04 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и EURUSD=X
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -40.01% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -5.67% | -33.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -8.48% | -55.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -19.24% | -58.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -23.31% | -54.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -27.71% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -23.70% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 3.07% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и EURUSD=X
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 1.27% | +27.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 3.71% | +57.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 5.41% | +68.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 7.39% | +71.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 7.07% | +63.38% |
Часто задаваемые вопросы
USD and EURUSD=X have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to EURUSD=X (1.27%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs EURUSD=X's -40.01%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор