PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USD с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USD и EURUSD=X составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USD и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,295.57%
-15.68%
USD
EURUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

-0.34

EURUSD=X:

0.39

Коэф-т Сортино

USD:

0.09

EURUSD=X:

0.64

Коэф-т Омега

USD:

1.01

EURUSD=X:

1.07

Коэф-т Кальмара

USD:

-0.52

EURUSD=X:

0.07

Коэф-т Мартина

USD:

-1.21

EURUSD=X:

0.64

Индекс Язвы

USD:

25.05%

EURUSD=X:

4.21%

Дневная вол-ть

USD:

90.16%

EURUSD=X:

6.84%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

USD:

-58.37%

EURUSD=X:

-31.32%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -47.46%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 36.35% против 0.05% соответственно.


USD

С начала года

-47.46%

1 месяц

-27.87%

6 месяцев

-42.84%

1 год

-30.12%

5 лет

50.95%

10 лет

36.35%

EURUSD=X

С начала года

6.06%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-0.46%

1 год

1.34%

5 лет

0.30%

10 лет

0.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
USD: -0.28
EURUSD=X: 0.39
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: 0.17
EURUSD=X: 0.64
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USD: 1.02
EURUSD=X: 1.07
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
USD: -0.42
EURUSD=X: 0.07
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
USD: -0.94
EURUSD=X: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.39
USD
EURUSD=X

Просадки

Сравнение просадок USD и EURUSD=X

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.37%
-31.32%
USD
EURUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности USD и EURUSD=X

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.71%
2.36%
USD
EURUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab