PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USD с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с EURUSD=X

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USD или EURUSD=X.

Корреляция

Корреляция между USD и EURUSD=X составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USD и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USD:

0.09

EURUSD=X:

0.36

Коэф-т Сортино

USD:

0.92

EURUSD=X:

0.38

Коэф-т Омега

USD:

1.12

EURUSD=X:

1.04

Коэф-т Кальмара

USD:

0.24

EURUSD=X:

0.00

Коэф-т Мартина

USD:

0.51

EURUSD=X:

0.37

Индекс Язвы

USD:

30.55%

EURUSD=X:

4.82%

Дневная вол-ть

USD:

99.54%

EURUSD=X:

6.93%

Макс. просадка

USD:

-87.94%

EURUSD=X:

-39.98%

Текущая просадка

USD:

-32.11%

EURUSD=X:

-30.19%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 42.45% против -0.19% соответственно.

USD

С начала года

-14.31%

1 месяц

62.52%

6 месяцев

-13.52%

1 год

9.13%

5 лет

56.83%

10 лет

42.45%

EURUSD=X

С начала года

7.80%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

5.89%

1 год

2.70%

5 лет

0.77%

10 лет

-0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USD и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USD c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок USD и EURUSD=X

Максимальная просадка USD за все время составила -87.94%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USD и EURUSD=X

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...