Сравнение USCP.DE с VNRA.DE
USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value while VNRA.DE tracks the FTSE North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCP.DE returned 9.75%/yr vs 14.38%/yr for VNRA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for VNRA.DE.
Доходность
Сравнение доходности USCP.DE и VNRA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VNRA.DE с доходностью 11.15%.
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
VNRA.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCP.DE и VNRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 6.73% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.15% | 5.41% | 32.23% | 22.65% | -15.14% | 38.59% | 9.69% | 8.03% |
Correlation
The correlation between USCP.DE and VNRA.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between USCP.DE and VNRA.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCP.DE vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск
USCP.DE
VNRA.DE
Сравнение USCP.DE c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCP.DE | VNRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.52 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 12.55 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCP.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.19 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок USCP.DE и VNRA.DE
Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, примерно равная максимальной просадке VNRA.DE в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и VNRA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCP.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -34.48% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -7.14% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -23.30% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -23.30% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -0.35% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.72% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.01% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCP.DE и VNRA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCP.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.61% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.47% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 11.49% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.22% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.40% | -1.29% |
Сравнение комиссий USCP.DE и VNRA.DE
USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNRA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCP.DE и VNRA.DE
Ни USCP.DE, ни VNRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
USCP.DE and VNRA.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while VNRA.DE tracks FTSE North America. They also come from different issuers: Natixis and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.10% for VNRA.DE.
Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и VNRA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор