Сравнение USCP.DE с OUFE.DE
USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds from Natixis - USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value while OUFE.DE tracks the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности USCP.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCP.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 14.93% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -3.67% | 27.98% | 10.11% | -13.01% | 42.53% | 7.82% | 12.12% |
Correlation
The correlation between USCP.DE and OUFE.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between USCP.DE and OUFE.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCP.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
USCP.DE
OUFE.DE
Сравнение USCP.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCP.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCP.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USCP.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCP.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCP.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCP.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | — | — |
Сравнение комиссий USCP.DE и OUFE.DE
USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCP.DE и OUFE.DE
Ни USCP.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCP.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUFE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUFE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор