PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCP.DE с OP6E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCP.DE с OP6E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) and OP6E.DE (Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both exchange-traded funds - USCP.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while OP6E.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCP.DE returned 9.33%/yr vs 8.96%/yr for OP6E.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCP.DE charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for OP6E.DE.

Доходность

Сравнение доходности USCP.DE и OP6E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCP.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у OP6E.DE с доходностью 4.48%.

USCP.DE

1 день
1.28%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.41%
3 года*
9.33%
5 лет*
9.75%
10 лет*
13.23%

OP6E.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.94%
1 год
7.51%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCP.DE и OP6E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		1.13%-3.26%22.70%25.56%-16.32%
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		4.48%6.39%15.17%0.41%-5.27%

Correlation

The correlation between USCP.DE and OP6E.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.53

The correlation between USCP.DE and OP6E.DE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с UBUR.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с 5HEU.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OG35.DE
Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с IBC6.DEOP6E.DE с LKOR.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

USCP.DE vs. OP6E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCP.DE c OP6E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCP.DEOP6E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.66

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.07

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.13

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

2.95

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCP.DE vs. OP6E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCP.DE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OP6E.DE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCP.DE и OP6E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCP.DEOP6E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Просадки

Сравнение просадок USCP.DE и OP6E.DE

Максимальная просадка USCP.DE за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки OP6E.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCP.DE и OP6E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCP.DEOP6E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-18.34%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.72%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-18.34%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.43%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.86%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USCP.DE и OP6E.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что USCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OP6E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCP.DEOP6E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.87%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.56%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.49%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

14.75%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

14.75%

+1.36%

Сравнение комиссий USCP.DE и OP6E.DE

USCP.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OP6E.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCP.DE и OP6E.DE

Ни USCP.DE, ни OP6E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USCP.DE and OP6E.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP6E.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP6E.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.

USCP.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while OP6E.DE is Asia Pacific Equities. USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, while OP6E.DE tracks Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.65% for USCP.DE and 0.29% for OP6E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCP.DE и OP6E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор