PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCC-U.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCC-U.TO с HXT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - USCC-U.TO is a S&P 500 fund actively managed by Global X, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index (Total Return). USCC-U.TO is actively managed, while HXT.TO is passively managed. Over the past 10 years, USCC-U.TO returned 11.49%/yr vs 11.92%/yr for HXT.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USCC-U.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) и Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCC-U.TO торгуется в USD, в то время как HXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCC-U.TO показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 10.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCC-U.TO имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции HXT.TO немного впереди с 11.92%.

USCC-U.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6.65%
С начала года
6.50%
1 год
17.82%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.49%

HXT.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
8.61%
С начала года
10.81%
1 год
27.69%
3 года*
20.49%
5 лет*
12.55%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCC-U.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.50%14.45%22.34%20.53%-14.60%24.15%12.82%21.80%-6.93%15.29%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		10.90%34.90%11.50%14.75%-11.86%28.17%7.92%27.43%-15.03%17.74%

Correlation

The correlation between USCC-U.TO and HXT.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.36

The correlation between USCC-U.TO and HXT.TO shifts across timeframes, from 0.31 (10 years) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

USCC-U.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC-U.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) и Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCC-U.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.95

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.41

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

14.25

-4.05

USCC-U.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC-U.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC-U.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCC-U.TO и HXT.TO

Максимальная просадка USCC-U.TO за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC-U.TO и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCC-U.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-67.62%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.16%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-12.43%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-24.08%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-41.00%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.27%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-30.87%

+25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC-U.TO и HXT.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что USCC-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCC-U.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.62%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

10.08%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

12.83%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

14.43%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

16.52%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC-U.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность USCC-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.76%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%

Часто задаваемые вопросы

USCC-U.TO and HXT.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCC-U.TO is categorized as S&P 500, while HXT.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCC-U.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор