Сравнение USBLX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBLX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -1.75% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.67% соответственно.
USBLX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.59%
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VWINX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
USBLX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
USBLX
VWINX
Сравнение USBLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBLX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.72 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.33 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBLX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.07 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USBLX и VWINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VWINX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.18% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VWINX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBLX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -21.72% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -4.16% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -15.30% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | -17.43% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.13% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -2.64% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.29% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VWINX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBLX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.22% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 3.74% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 6.68% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 6.96% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 6.89% | +2.17% |