PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USBLX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с VWINX

Последнее обновление 9 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между USBLX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности USBLX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
666.32%
1,339.48%
USBLX
VWINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USBLX:

1.31

VWINX:

1.54

Коэф-т Сортино

USBLX:

1.81

VWINX:

2.15

Коэф-т Омега

USBLX:

1.23

VWINX:

1.28

Коэф-т Кальмара

USBLX:

2.32

VWINX:

2.03

Коэф-т Мартина

USBLX:

6.47

VWINX:

6.68

Индекс Язвы

USBLX:

1.40%

VWINX:

1.31%

Дневная вол-ть

USBLX:

6.91%

VWINX:

5.71%

Макс. просадка

USBLX:

-34.42%

VWINX:

-21.97%

Текущая просадка

USBLX:

-3.37%

VWINX:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.14% против 5.52% соответственно.

USBLX

С начала года

-0.47%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

3.26%

1 год

8.39%

5 лет

8.15%

10 лет

7.14%

VWINX

С начала года

2.75%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.93%

1 год

8.03%

5 лет

5.05%

10 лет

5.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USBLX и VWINX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
График комиссии USBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USBLX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг риск-скорректированной доходности USBLX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USBLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USBLX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.311.54
Коэффициент Сортино USBLX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.812.15
Коэффициент Омега USBLX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.28
Коэффициент Кальмара USBLX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.322.03
Коэффициент Мартина USBLX, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.476.68
USBLX
VWINX

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.31
1.54
USBLX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и VWINX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VWINX в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.29%2.28%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.44%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и VWINX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.37%
-0.86%
USBLX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и VWINX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.45%
1.66%
USBLX
VWINX