Сравнение USBLX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
USBLX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBLX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности USBLX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, USBLX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.34% против 3.25% соответственно.
USBLX
14.37%
0.25%
7.72%
20.38%
7.80%
7.34%
VWINX
7.21%
-1.18%
4.55%
14.36%
2.54%
3.25%
Основные характеристики
| USBLX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 21.09 | 13.96 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 6.31% | 6.54% |
| Макс. просадка | -34.42% | -24.01% |
| Текущая просадка | -0.46% | -2.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и VWINX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между USBLX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и VWINX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VWINX в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.06% | 2.12% | 1.73% | 1.66% | 1.89% | 1.95% | 2.50% | 2.16% | 2.31% | 2.68% | 2.39% | 2.37% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.78% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и VWINX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и VWINX
USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.